Коридоры волатильности.

[vitsantal]

После мая месяца вывел для себя очередное правило торговли, не продавать кредитовые пут спреды при выходе из диапозона RTSVX (овалами на картинке обозначены выходы из диапозона 04.08.2011; 22.09.2011; 14.05.2012):

Comments

[moonlight_guest]

Да уж... :(
Я, собственно, в нем и оказался. Спасался, заворачивая его в рэтио, продавая колы. Они, кстати, не так сильно дешевели на падении из-за подскачившей волатильности.

[vitsantal]

Понятно, что колы не дешевели, ведь вола росла по всей улыбке, но это работа на перспективу - любой откат вверх вызывает падение волы и как результат положительная вар маржа на счете. Надо просто помнить, что на момент экспирации вола по опционам равна нулю и при росте с 99% вероятностью вола понижается (имею ввиду после такого роста волы).

[vk71]

Формально в начале марта тоже был выход RTSVX из диапазона. Заранее то не известно было что он обратно вернется.

[vitsantal]

Если вы обратите внимание то на графике действительно не отмечена только одна точка - 06.03.2012, других таких точек нет за 1,5 года- выхода вверх из диапазона (может у кого есть данные за более долгий период?). Так что именно в этот день (ложный прорыв) можно было бы и перестраховаться и закрыть кредитовые пут спреды. Закрытия пут спредов после трех других выходов из диапазона принесли бы существенную экономию денежных средств на депозите.

http://savepic.ru/

[ext_692732]

Срок хранения изображений не ограничен. Изображения хранятся до тех пор, пока они используются, а удаляются лишь в том случае, если в течение 24 месяцев к ним не происходит ни одного обращения.

Re: http://savepic.ru/

[vitsantal]

ок, спасибо, буду пробовать.