-
CFA Level1 : Pass
Item Set Q# Topic Max Pts <=50% 51%-70% >70% ( Read more... ) -
Subprime Banking Mess
Очень забавная вещь. Два товарища обсуждают суть рынков, финансового кризиса, "спасение" экономики. -
VIX is HIGH?
В последнее время многие замечают, что VIX (implied volatility index опционов на SP500) находится на рекордно высоких уровнях, что может говорить о дне, хотя бы локальном.
( Read more... ) -
История кризисов
Недавно мне кто-то сказал, что кризис, который мы сейчас имеем, уж очень глубок и хуже было только в 87-году. Мне стало интересно, неужто все так плохо? Построение drawdown (просадки от максимума в процентах) для индексов
SP500
( Read more... ) -
Волатильность
Известно, что в отличие от предположений модели Блэк-Шоулза, волатильности свойственно изменяться (порой очень драматично). Что же знаем о свойствах волатильности?
Вот, например однодневная волатильность для FTSE100 за несколко лет.
( Read more... ) -
Вредный словарь опционной торговли
Забавная вещица.
Определения для Опционной торговли
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Метод, с помощью которого специалист может, после длительного изучения, предсказывать влияние новостей, которые рынок уже учел в цене.
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Научная Система для предсказывания ближайшего прошлого.
( далее... ) -
Kurtosis & Skew
В продолжение вот этого поста.
Итак, как принято измерять разницу между "mystery" distribution и normal one? Для этого придумали два параметра: Kurtosis & Skew.
( Warning! English inside. )
Click to view
