Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессии
В комментариях статьи про влияние ребалансировки портфеля Гарри Брауна господин nefedor хотел узнать как вел себя этот портфель во время Великой депрессии в зависимости от частоты ребалансировки. Полугодовую я не стал делать, сделал три вариации: без ребалансировки, с ежемесячной и ежегодной.
Период выбрал такой, чтобы акции успели восстановиться до докризисных уровней.
Вот диаграмма поведения всех трех портфелей.
СКО портфелей за этот период. Тут, конечно, смех их сравнивать, когда различия в 0,1.
Можно смело сказать, что портфель с ежегодной ребалансировкой успешнее прошел Великую депрессию, чем совсем без нее.
Период выбрал такой, чтобы акции успели восстановиться до докризисных уровней.
Вот диаграмма поведения всех трех портфелей.
СКО портфелей за этот период. Тут, конечно, смех их сравнивать, когда различия в 0,1.
Можно смело сказать, что портфель с ежегодной ребалансировкой успешнее прошел Великую депрессию, чем совсем без нее.