При тестировании опционных стратегий кроме вопроса управления возникает вопрос о формировании портфеля. В пределе, имхо, на него есть два ответа:( Read more... )
взять стандартные формулы пэйаута по variance swap и стренгла, вбить параметры распределения, потом сравнить с реальным бектестом? Зачем придумывать велосипед?
Re: а что мешаетoptionanalyserSeptember 9 2014, 12:22:32 UTC
Ответ как всегда в самом вопросе. Если известна и подходит формула выплат и известно распределение, то почему бы и не воспользоваться. А если, например, большой поклоник Талеба хочет каждый день покупать ч.н. с риском R% и еще кучкой доп. ограничений, то: - распеделение будет для каждого T_remain разное - а если позволить системе дообучаться на новой статистике, то оно еще более будет изменятся - ... и т.п.
Или, если сильно усложняю, а все намного проще, то подскажте пжл более простой путь и в каком терминале/софте это сделать. Заранее спс.
Comments 2
Reply
А если, например, большой поклоник Талеба хочет каждый день покупать ч.н. с риском R% и еще кучкой доп. ограничений, то:
- распеделение будет для каждого T_remain разное
- а если позволить системе дообучаться на новой статистике, то оно еще более будет изменятся
- ... и т.п.
Или, если сильно усложняю, а все намного проще, то подскажте пжл более простой путь и в каком терминале/софте это сделать.
Заранее спс.
Reply
Leave a comment