Третья производная (фактор как стратегия + (α,β) биллиард)

[optionanalyser]

Для нескольких прототипов комбинаций из опционов указанных здесь было задано:

- величина SL (стоимость фишки), $
- риск комбинации при открытии, % (критерий отбора комбинаций на возможность открытия)
- граница закрытия по времени - 1 день до экспирации
- условие закрытия по положительной прибыли
- тип портфеля

Тестирование проводилось по Close дня с учетом проскальзывания и комиссий (для каждого БА свои). В случае превышения SL учитывалась фактическая цена по Close.
Все расчеты по тесту в $, по стратегии “Суперриск” в руб.




А теперь биллиард: следите за 4-мя, да что там, за 6-ю руками. Ну как Вам «удар красным шаром по синему» 03.03.2014? Достойно чемпионата мира по бильярду? )))

Click to view

Постарался избежать в этом посте собственных суждений, но буду рад оценкам и замечаниям со стороны как по отношению к методу сравнения, так и по отношению к получившейся стратегии.