Было в детстве у меня такое развлекалово, когда соперников не было - игра против самого себя в шахматы. Единственным условием при этом было - честность по отношению к "обоим" соперникам, т.е. играть без дураков что за черных, что за белых. Мозг выносила знатно ( Read more... )

Когда я торгую опционами, их стоимость для меня складывается из простой формулы:

Стоимость опциона = Внутренняя стоимость + Временная стоимость +\- стоимость страха

Больше я ничего не вижу и не хочу видеть, все находится в этих трех стоимостях - и греки и волатильность, и любые другие слова предназначенные усложнить понимание.

НЕ ФИКСИРОВАТЬ УБЫТКА ( Read more... )

Как правильно торговать опционы? Не сразу и ответишь на этот вопрос, причем ответ становится все сложнее с удалением от точки первой опционной позиции. С торговлей фьючем все понятно - лонг или шорт в зависимости от твоих моральных убеждений, вероисповедания, уверенности в завтрашнем дне, настроения и т.д. Торговля опционами - торговля ( Read more... )

Поставил для себя задачу, суть ее в том, что я хочу построить относительно без рисковую позицию по опционам. Логика работы от проданных. По критерию риск-доходность это вертикальные кредитовые спреды - пут и кол. Далее рассуждения привели меня к тому, что надо работать отдельно с каждым кредитовым спредом. Т.е. спреды открываются одновременно, но ( Read more... )

Перешел на оперативное освещение своих опционных позиций в этот форум: http://option-lab.ru/forum/index.php#c3. Там же можно получить компетентное мнение и советы по опционам. В ЖЖ буду пока выкладывать резюме и размышления по поводу реальной торговли.

Из последних наблюдений за жизнью опционов: IV ходит за ценой опциона, а не наоборот как многие ( Read more... )

Без комментариев:


( Read more... )

Откупил путы, результат за месяц около 15% от максимального размера ГО, если бы не рисковал в последние 4 дня до экспирации (продажа 155 путов, хотя на них и заработал), то результат бы был около 25%, что очень не плохо.


( Read more... )

 При подходе к 166 500 сделал регулировку позиции: откупил 145 пут, и загрузился 155 пут. Кстати, позицию открыл крайне неудачно - на самом пике БА (макс был 166 585). Посмотрим сможет ли тета выровнять неудачный вход.


( Read more... )

После вчерашнего боковика в Ри волатильность повысилась почти на 5% (такой рост обычно происходит во время падения БА), цена БА почти не изменилась (630 п.), чтобы это значило? и какие могут быть последствия для опционного рынка? 
RIH2 клиринг 19:00
03.02.12.  цена БА 163 095 150пут - IV 34,917; 145пут - IV 38,544
04.02.12.  цена БА 162 725 150пут - ( Read more... )