-
Индекс Low Volatility
Классический вариант инвестирования- купил и держи ( Read more... ) -
Торговля волатильности : фьючерс VIX + опционы ES mini
Последнее время все больше внимания уделяю внимание покупке опционов, что раньше было просто неприемлимо ( Read more... ) -
Итоги марта 2013
По итогам марта экспериментальный портфель показал +2.78% против убежавшего +3.6% на S&P500 ( Read more... ) -
Кипрская волатильность
короткая справка из википедии -"Грабёж (жарг. гоп-стоп) - хищение чужого имущества, совершённое открыто, то есть в присутствии владельца вещи или иного лица, понимающего, что происходит преступление ( Read more... ) -
Синдром “черного лебедя”.
Часто встречающая ошибка в трейдинге- преувеличенная вероятность “черного лебедя” на рынке. Для фондового рынка это означает сильное и резкое падение ( Read more... ) -
Итоги февраля 2013.
По итогам февраля экперементальный портфель показал +6.58% против +1.22% на S&P500 ( Read more... ) -
О корзине волатильности, продолжение.
Предварительные результаты корзины волатильности за 2 месяца положительные с более высокой доходностью, чем опционные змеи ( Read more... ) -
Результаты января 2013
По итогам января получилось +5.84%. За последний день месяца портфель таки обогнал и перегнал убегающий вверх фондовый рынок США в лице его ( Read more... ) -
Системные изменения на рынках.
Подразумеваемая волатильность IV таких разных активов как нефть и фондовый индекс S&P500 на минимумах за длительный промежуток времени. Разные рынки, разные биржи, разные методики маржинальных требований, разные спецификации контрактов.
S&P500 практически уже дошел до волатильности 2007 года- докризисного уровня в 10-11%.
( Read more... ) -
Итоги 2012 года по эксперементальному счету. Рефлексивные замечания.
По годовому графику роста счета картина весьма ровная и стабильная с результатом 72%.
По графику же помесячной доходности картина обратная- доходность постепенно снижается в течении всего года.
( Read more... )