-
Итоги декабря 2012
Результат по декабрю оказался совсем скромный- плюс 1%.(S&P около +0.7 ( Read more... ) -
О торговых схемах.
2012 год показывает, что технология торговли как некоторое воспроизводство торговой схемы имеет свои недостатки ( Read more... ) -
Нижняя зона волатильности VIX, возможные схемы торговли
При низкой волатильности торговля опционами становится более вялой, но и тут возможны специфические схемы торговли ( Read more... ) -
Вопрос
Никто не подскажет где можно увидеть коэффициенты коррелляции для американского рынка ( Read more... ) -
Рекорд Лифляндской губернии
Был достигнут рекорд Лифляндской губернии по продолжительности положительной динамики на инвестиционном счету ( Read more... ) -
Итоги ноября 2012
Результат за ноябрь получше, а стратегии разнообразнее ( Read more... ) -
LETF,ETN- торговые стратегии за пределами опционов.
В свое время я писал о LETF как о специфическом активе. Обычный базовый актив смотрит на рынок, а LETF смотрит на обычный базовый актив и меняется по заданному алгоритму +1%/-1% или +1%/-3% и т.д ( Read more... ) -
О торговле улыбкой волатильности.
Структурированный продукт (англ. structured product) - сложный комплексный финансовый инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на более простых базовых финансовых инструментах ( Read more... ) -
Итоги октября 2012
Итоги октября получились совсем скромные +1.45% против -1.91% S&P500 ( Read more... ) -
Ураганы как источник роста фондового рынка.
Ураган Сенди запомнится уже хотя бы потому, что американские биржи останавливалиись на 2 дня, впервые с какого то там 1888 года. Т.е по воздействию ураган - биржа стихийное бедствие было действительно очень сильным ( Read more... )