Год назад писал почему я закрыл лонги и что "это не значит, что завтра будет обвал или даже что он будет через год ( Read more... )

Давние мои читатели наверное помнят, что в 2010 я публиковал серию постов с с тегом " Фундаментальная МТС". Поначалу обновлял прогноз каждый квартал, однако так как она в натуре фундаментальная, то как там было "strong buy" там так и оставалось годами. Ну и собственно с тех пор индекс SP500 рос и рос (+125 ( Read more... )

Уже год как не писал про свою фундаментальную МТС. С момента её создания прошло 3 с половиной года и все это время она давала сигнал Strong BUY ( Read more... )

Давненько не писал про свою Фундаментальную МТС. Драйва тут мало, она ж фундаментальная, за полтора года мало что изменилась. Она как показывала сильную недооцененность индекса S&P500, так и показывает. Занятно, но блогеры предвещающие скорый крах США при этом, как пользовались успехом у публики, так и пользуются. Это, наверное, у нашей страны ( Read more... )

Хотел дождаться конца месяца, чтобы было точно понятно, какой именно результат показала моя система. Напомню, что сигнал генерируется раз в квартал (или не генерируется) и на этот раз сигнал есть и это опять BUY. Т.е. к октябрю индекс S&P500 скорее вырастет, чем упадет. Причем сигнал на покупку все еще очень сильный, настолько, что я даже ( Read more... )

Итак, уже конец месяца и мы можем оценить насколько адекватно моя фундаментальная МТС предсказывает рынок. Результаты неоднозначные. Напомню, система заточена под американский индекс SPX и тут результат превосходный:

( Read more... )

Решил посмотреть что будет, если в некоторых случаях использовать плечо 1:2. Результат не разочаровал.


( Read more... )

В комментариях к предыдущему посту было высказано мнение, что средняя геометрическая доходность 5.3% годовых это мало :)

Как говорится, все познается в сравнении. Давайте посмотрим результаты ETFs и моей МТС. Возьмем:


( Read more... )

МТС основанна на фундаментальных данных по США. Минимальный шаг для сигнала - квартал. 
Технические характеристики:

Убыточных сделок 35 Средний убыток (%) -4.41 Максимальный убыток в сделке (%) -16.35 Прибыльных сделок 69 Средняя прибыль (%) 6.25 Максимальная прибыль в сделке (%) 22.65 ( Read more... )